• денежно-кредитная и фискальная политика правительства, со-
кращающая или расширяющая кредитные возможности банков;
• квалификация и опыт банковского персонала (от него зависит
разнообразие направлений и эффективность кредитной полити-
ки банка).
129
Кредитные риски. Кредитный портфель банка
В любой сфере бизнеса наряду с возможностью получить прибыль
всегда существует опасность потерь – риск.
Риск – это вероятность возникновения чистых убытков или недо-
получения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.
Виды рисков представлены в разных классификациях (см.: «Ме-
неджмент в банке»).
Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или просрочки
платежа по банковской ссуде. Различают также страновой кредитный
риск (при предоставлении иностранных кредитов) и риск злоупотребле-
ний (сознательно прогнозирующий невозврат).
Причины возникновения риска невозврата ссуды:
• снижение (или утрата) кредитоспособности заемщика, которое
проявляется в форме кризиса наличности; последствием для
банка может быть риск снижения ликвидности;
• ухудшение деловой репутации заемщика.
Каждый риск имеет количественное выражение (рис. 35).
Рост размеров
Текущий риск ссуды
внешних рисков
Просрочка погашения Изменение финансового Изменения ликвидности
положения заемщика, и стоимости обеспечения
основного долга и
ухудшение финансовых
